據說當年成龍曾經對她追求不舍,費盡心思地約她吃飯、拍電影、送禮物,面對這些誘惑,她經常裝傻來應對,最終成龍花了6年時間也放棄了追求。實際上,成龍早就和林鳳嬌結婚了,吳家麗非常清楚當第三者的下場會是什麼樣子,所以一直保持自己的節操,不答應成龍的追求。相比之下,吳綺莉卻為成龍生下了一個女兒,卻被他拋棄,這充分證明了吳家麗的選擇是正確的。 盡管吳家麗在娛樂圈中一直有不少追求者,但她的感情經歷並不豐富,唯一公開的一段戀情就是與督察王永基的關系。兩人走過了9年的愛情長跑,本來將對方視為終身伴侶,最終卻因為王永基出軌而分手。
兩人分手不久後,王永基在受訓時意外去世,這件事對她來說是一個巨大的打擊,至今回想起來仍然覺得可惜。如今,她反而覺得在情侶或夫妻之間,其中一方「迷失」並不罕見,關鍵是能否接受和是否可以維持長久的關系,但不幸的是,已經失去的愛人無法再回來。 也許是因為她在熒屏上的形象和外表顯得「強悍」,所以這些年來她一直單身,並且沒有找到合適的伴侶。作為進入60歲的人,吳家麗早已經不追求結婚和生子,她坦言自己有許多愛好,如果結婚了就需要相夫教子,這樣自己就很難有時間做自己喜歡的事。